GAS

Keuangan, Pajak & Audit

Pelatihan Asset Liability Management (ALMA) Interest Rate Risk Banking Book

Kuasi strategi pengelolaan aset dan liabilitas untuk meminimalkan risiko suku bunga pada aktivitas perbankan.

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi
2 hari
Jadwal terdekat
4–5 November 2026
Format
Tatap Muka
GASTentang

Tentang program

Manajemen Aset dan Liabilitas (ALMA) adalah serangkaian proses terintegrasi yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan untuk mengendalikan aset dan pasiva suatu bank. Tujuannya adalah memastikan kedua sisi neraca ini bekerja secara harmonis demi mencapai profitabilitas yang optimal bagi bank.

Dalam lingkungan perbankan yang dinamis, pemahaman mendalam tentang ALMA sangat krusial. Materi ini mencakup kompleksitas pengelolaan risiko suku bunga pada buku perbankan (Interest Rate Risk in Banking Book/IRRBB), yang memerlukan pendekatan sistematis dan keahlian khusus.

Pelatihan ini dirancang untuk membekali para profesional dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi kompleksitas ALMA. Peserta akan mendapatkan pemahaman komprehensif tentang berbagai aspek manajemen risiko suku bunga, mulai dari dasar hingga teknik pemodelan canggih.

Untuk siapa program ini

  • Individu yang ingin mendalami bidang manajemen keuangan dan perbankan
  • Treasury Manager
  • Financial Controller
  • Accounting & Tax Manager
  • Business Manager
  • Risk Manager
  • Operation Manager
  • Audit & Control

Outline materi

  1. 01 Pengantar Manajemen Risiko Suku Bunga Struktural

    • Pentingnya manajemen risiko ini
    • Basle II dan pendekatan regulasi
    • Definisi SIRR (Structural Interest Rate Risk)
    • Kriteria manajemen risiko
    • Pengelolaan risiko residual
    • Organisasi SIRR dan pemisahan antara buku perdagangan (trading book) dan buku investasi (investment book)

  2. 02 Memahami Kurva Imbal Hasil (Yield Curve)

    • Definisi kurva imbal hasil
    • Jenis-jenis kurva imbal hasil
    • Metode bootstrapping
    • Perhitungan faktor diskonto

  3. 03 Pengukuran Risiko Suku Bunga

    • Durasi Macaulay
    • Durasi Modifikasi
    • Nilai Ekonomi Ekuitas (Economic Value of Equity)
    • Nilai Sekarang per 1 Bp (Present Value of 1 Bp)
    • Simulasi NII (Net Interest Income)

  4. 04 Teknik Interpolasi/Ekstrapolasi

    • Kebutuhan interpolasi dan ekstrapolasi
    • Interpolasi dan ekstrapolasi linear

  5. 05 Pengelolaan Aset Pinjaman Suku Bunga Tetap

    • Definisi aset pinjaman
    • Portofolio pinjaman konsumen
    • Perancangan perhitungan spreadsheet

  6. 06 Pengelolaan Produk Pendapatan Tetap (Fixed Income)

    • Perhitungan harga pada produk pendapatan tetap
    • Perhitungan harga pada zero coupon bond
    • Hubungan antara tingkat kupon, yield berjalan, dan yield to maturity
    • Present Value of Basis Point (PVBP)
    • Analisis sensitivitas durasi
    • Simulasi PV01
    • Uji stres pendapatan tetap
    • Konveksitas

  7. 07 Pemodelan Spreadsheet IRR

    • Asumsi neraca (on balance sheet)
    • Asumsi luar neraca (off balance sheet)
    • Asumsi untuk kasus abnormal
    • Penentuan bucket tenor
    • Interpolasi/ekstrapolasi
    • Pemodelan PV01
    • Pemodelan sensitivitas NII
    • Pelaporan IRR

  8. 08 Skenario Uji Stres IRR

    • Skenario kurva imbal hasil yang menanjak (steepening yield curve)
    • Skenario kurva imbal hasil yang mendatar (flattening yield curve)
    • Skenario pergeseran paralel (parallelly shifted scenario)

  9. 09 Studi Kasus dan Praktik Pemecahan Masalah ALMA

    • Penerapan studi kasus dan praktik pemecahan masalah alma pada pekerjaan sehari-hari
    • Pembahasan studi kasus dan latihan studi kasus dan praktik pemecahan masalah alma

Metode penyampaian

  • Presentasi interaktif
  • Diskusi kelompok
  • Studi kasus nyata
  • Simulasi praktis
  • Evaluasi pemahaman

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan perbankan, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Jasa Pelatihan Karyawan Berbasis Kompetensi Industri. Layanan pelatihan karyawan yang dirancang mengikuti standar kompetensi industri, sehingga hasil belajar peserta langsung terhubung dengan kebutuhan operasional dan target perusahaan.
Solusi Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Terbaik bersama PT Gerbang Akselerasi Sukses. Pengenalan layanan pelatihan dan sertifikasi kompetensi PT Gerbang Akselerasi Sukses, dari kelas publik bulanan di enam kota hingga in-house training yang dirancang mengikuti kebutuhan perusahaan.

Fasilitas

  • Modul / Handout
  • Sertifikat
  • Tas Pelatihan
  • Training Kit (Dokumentasi foto, Blocknote, ATK, dll)
  • 2x Coffe Break & 1 Makan Siang, Makan Malam
  • Souvenir Eksklusif
  • Ruang pelatihan ber-AC penuh dan multimedia

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

YogyakartaHotel berbintang di Yogyakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

JakartaHotel berbintang di Jakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

BandungHotel berbintang di Bandung

Hubungi kami

Tatap Muka

BaliHotel berbintang di Bali

Hubungi kami

Tatap Muka

SurabayaHotel berbintang di Surabaya

Hubungi kami

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Asset Liability Management (ALMA) Interest Rate Risk Banking Book dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali dan Surabaya. Batch terdekat 4–5 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

16–17 September 202621–22 September 20267–8 Oktober 202612–13 Oktober 202621–22 Oktober 202626–27 Oktober 20264–5 November 20269–10 November 202618–19 November 202623–24 November 20262–3 Desember 20267–8 Desember 202616–17 Desember 202621–22 Desember 20265–6 Januari 202714–15 Januari 202719–20 Januari 202728–29 Januari 20272–3 Februari 202711–12 Februari 202718–19 Februari 202723–24 Februari 20274–5 Maret 202711–12 Maret 202725–26 Maret 202730–31 Maret 20276–7 April 202715–16 April 202720–21 April 202725–26 April 20274–5 Mei 202711–12 Mei 202720–21 Mei 202726–27 Mei 20273–4 Juni 20278–9 Juni 202715–16 Juni 202724–25 Juni 20271–2 Juli 20276–7 Juli 202715–16 Juli 202720–21 Juli 202729–30 Juli 20273–4 Agustus 202712–13 Agustus 202719–20 Agustus 202727–28 Agustus 20272–3 September 20277–8 September 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

“Materi yang disampaikan sangat relevan dengan tantangan di dunia perbankan. Studi kasusnya membantu saya memahami penerapan langsung di pekerjaan.”

Sanadi Boenyamin

Treasury Manager

“Penjelasan mengenai pemodelan IRR menggunakan spreadsheet sangat detail dan mudah diikuti, membuka wawasan baru untuk pekerjaan saya.”

Paul Banuara Silalahi

Risk Analyst

“Instruktur sangat kompeten dan mampu menjawab setiap pertanyaan dengan jelas. Saya jadi lebih percaya diri dalam mengelola risiko suku bunga.”

Natalie Tjahjadi

Financial Controller

Pertanyaan umum

Apa itu Asset Liability Management (ALMA)?

ALMA adalah proses pengelolaan terpadu aset dan liabilitas bank untuk mencapai tujuan keuangan, termasuk mengoptimalkan keuntungan dan mengelola risiko.

Mengapa manajemen risiko suku bunga penting dalam perbankan?

Risiko suku bunga dapat memengaruhi pendapatan bunga bersih (NII) dan nilai ekonomi ekuitas bank. Pengelolaan yang efektif sangat penting untuk stabilitas keuangan bank.

Siapa saja yang cocok mengikuti pelatihan ini?

Pelatihan ini sangat sesuai untuk para manajer di bidang keuangan, treasury, risiko, akuntansi, audit, serta siapa pun yang ingin mendalami manajemen aset dan liabilitas perbankan.

Metode pelatihan apa yang digunakan?

Kami menggunakan kombinasi presentasi, diskusi interaktif, studi kasus, simulasi, dan evaluasi untuk memastikan pemahaman materi secara komprehensif.

Apakah ada studi kasus dalam pelatihan ini?

Ya, pelatihan ini mencakup studi kasus dan praktik pemecahan masalah untuk memberikan pengalaman nyata dalam mengelola ALMA.

Lainnya

Program terkait yang mungkin cocok

Pelatihan Selling Techniques for Banking Product
Perbankan

Pelatihan Selling Techniques for Banking Product

Tingkatkan potensi diri dan bangun kepercayaan diri dalam menjual produk perbankan melalui pemahaman konsep serta langkah-langkah penjualan yang

17 NovemberRp 6.000.000
Pelatihan Strategic Planning untuk Perbankan
Perbankan

Pelatihan Strategic Planning untuk Perbankan

Tingkatkan kapabilitas Anda dalam menyusun dan mengimplementasikan perencanaan strategis yang efektif untuk mencapai tujuan bank di tengah

17 NovemberRp 6.000.000
Pelatihan Dasar-Dasar Pengetahuan Produk Jasa Perbankan
Perbankan

Pelatihan Dasar-Dasar Pengetahuan Produk Jasa Perbankan

Pahami seluk-beluk produk dan layanan perbankan, mulai dari operasional hingga regulasi, untuk meningkatkan kompetensi di sektor keuangan.

17 NovemberRp 6.000.000

Tertarik dengan program Pelatihan Asset Liability Management (ALMA) Interest Rate Risk Banking Book?

Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.