Pelatihan Credit Risk Modeling
Tingkatkan kapabilitas Anda dalam mengelola dan memitigasi risiko kredit melalui pemodelan canggih, demi menjaga stabilitas dan profitabilitas
Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses
- Durasi
- 2 hari
- Jadwal terdekat
- 4–5 November 2026
- Format
- Tatap Muka
GASTentangTentang program
Risiko kredit merupakan tantangan inheren dalam aktivitas pemberian pinjaman oleh lembaga keuangan. Ini adalah probabilitas bahwa peminjam akan gagal memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Mengingat sifat industri keuangan, pengelolaan risiko ini menjadi krusial untuk menjaga kesehatan finansial dan keberlanjutan operasional.
Mengukur dan memitigasi risiko kredit memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai faktor, termasuk kemungkinan gagal bayar (probability of default), besaran eksposur saat terjadi gagal bayar (exposure at default), nilai pinjaman yang diharapkan dapat dipulihkan (loss given default), serta potensi kerugian keseluruhan. Kompleksitas ini menuntut pendekatan sistematis dan alat analisis yang canggih untuk penilaian yang akurat.
Pelatihan ini dirancang untuk membekali para profesional dengan pengetahuan dan keterampilan mutakhir dalam pemodelan risiko kredit. Peserta akan diajak untuk memahami kerangka kerja, metodologi, dan praktik terbaik dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko kredit, sesuai dengan standar industri dan regulasi yang berlaku.
Melalui program ini, peserta akan dapat bertukar wawasan dan pengalaman dengan rekan-rekan dari berbagai perusahaan di sektor keuangan, memperkaya perspektif mereka mengenai implementasi Credit Risk Modeling yang efektif dan inovatif.
Untuk siapa program ini
- Marketing Credit Officer
- Credit Analyst
- Risk Management
- Fund/Investment Manager
- Auditor
- Bond Dealer
- Bagian Kredit
Outline materi
01 Manajemen Risiko Bank
- Krisis perbankan
- Peran bank
- Manajemen risiko neraca
- Sumber-sumber risiko
- Proses manajemen risiko
- Regulasi Basel II
- Komponen risiko kredit
- Manajemen risiko kredit
- Produk keuangan
- Derivatif kredit
- Obligasi utang yang dijaminkan (collateralized debt obligations)
02 Credit Scoring
- Pengantar
- Langkah-langkah scoring
- Jenis-jenis skor
- Application scoring
- Behavioral scoring
- Performance window
- Analisis karakteristik
- Penyesuaian berdasarkan pakar
- Linear weighting
- Regresi kuadrat terkecil (least square regression)
- Regresi logistik
- Analisis diskriminan
- Penentuan PD (Probability of Default)
- Menetapkan cutoff
- Skala scorecard
- Kurva daya
- Validasi scoring
- Laporan stabilitas
- Laporan tunggakan (delinquency report)
- Akurasi scorecard
- Biro kredit
- Tujuan bisnis
- Keterbatasan
03 Credit Rating
- Pengantar
- Sistem rating dan scoring
- Terminologi rating
- Proses sistem rating
- Filosofi rating
- Lembaga rating eksternal
- Sistem rating di bank
- Aplikasi dan penggunaan rating
- Keterbatasan
04 Pemodelan dan Pengukuran Risiko
- Pengantar
- Menentukan kerugian akibat gagal bayar/penurunan peringkat
- Estimasi PD (Probability of Default) / LGD (Loss Given Default) / EAD (Exposure At Default)
- LossCalc
- Efek amortisasi vs difusi
05 KMV EDF Credit Monitor
- Pengantar
- Mengukur probabilitas gagal bayar (probability of default)
- Loss given default
- Distance to default
- Model Merton
- Volatilitas nilai aset tersirat
- Frekuensi gagal bayar yang diharapkan (expected default frequency/EDF)
06 Model Portofolio untuk Risiko Kredit
- Pengantar
- Pengukuran risiko portofolio
- Konsentrasi dan korelasi
- Distribusi kerugian kredit
- Model portofolio kredit kovariansi menggunakan distribusi beta
- Model portofolio Basel II
- Ukuran risiko koheren
- Expected shortfall
- Uji stres (stress test)
07 JP Morgan CreditMetrics
- Pengantar
- Matriks transisi peringkat kredit
- Kurva spread
- Revaluasi nilai sekarang
- Menggabungkan korelasi gagal bayar
- Penggunaan simulasi Monte Carlo
08 Credit Suisse CreditRisk+
- Pengantar
- Kerangka CreditRisk+
- Blok bangunan di CreditRisk+
- Distribusi kerugian CreditRisk+
09 Simulasi Monte Carlo
- Pengantar
- Generator bilangan acak
- Distribusi probabilitas
- Dekomposisi Cholesky
- Mendefinisikan asumsi
- Menentukan variabel perkiraan
- Menghitung distribusi kerugian kredit menggunakan model mode gagal bayar
- Credit VaR vs expected shortfall
10 Studi Kasus / Praktik Pemecahan Masalah Credit Risk Modeling
- Penerapan studi kasus / praktik pemecahan masalah credit risk modeling pada pekerjaan sehari-hari
- Pembahasan studi kasus dan latihan studi kasus / praktik pemecahan masalah credit risk modeling
Metode penyampaian
- Pelatihan ini dapat diselenggarakan secara daring (online) melalui platform seperti Zoom, atau secara tatap muka (offline).
- Pemaparan konsep secara ringkas dan terstruktur
Video pembelajaran
Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan perbankan, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.
Fasilitas
- Modul / Handout
- Sertifikat
- Tas Training
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, dll)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- Souvenir Eksklusif
- Ruang pelatihan ber-AC penuh dan Multimedia
Lokasi & investasi
Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.
YogyakartaHotel berbintang di Yogyakarta
Hubungi kami
JakartaHotel berbintang di Jakarta
Hubungi kami
BandungHotel berbintang di Bandung
Hubungi kami
BaliHotel berbintang di Bali
Hubungi kami
SurabayaHotel berbintang di Surabaya
Hubungi kami
Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.
Jadwal batch 2026 – 2027
Kelas publik Pelatihan Credit Risk Modeling dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali dan Surabaya. Batch terdekat 4–5 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.
Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.
Ulasan peserta
4.7 / 5 · 3 ulasan
“Materi yang disampaikan sangat relevan dengan tantangan di dunia perbankan saat ini. Instruktur sangat kompeten dan mampu menjelaskan konsep kompleks dengan mudah dipahami.”
Suhari Setiono
Manajer Risiko
“Pelatihan ini memberikan saya wawasan baru tentang berbagai model risiko kredit dan cara mengimplementasikannya. Sangat membantu dalam meningkatkan akurasi penilaian kredit kami.”
Rudi Soraya
Analis Kredit Senior
“Studi kasus yang diberikan sangat praktis dan mendalam, memungkinkan kami menerapkan teori langsung ke skenario nyata. Saya merasa lebih percaya diri dalam mengevaluasi portofolio kredit setelah pelatihan ini.”
Nova Yudhanto Mugiyanto
Auditor Keuangan
Pertanyaan umum
Apa saja persyaratan untuk mengikuti pelatihan ini
Pelatihan ini ditujukan untuk profesional di bidang keuangan yang ingin mendalami pemodelan risiko kredit. Tidak ada prasyarat khusus, namun pemahaman dasar tentang keuangan dan statistik akan sangat membantu.
Apakah pelatihan ini tersedia dalam format daring
Ya, pelatihan Credit Risk Modeling tersedia dalam format tatap muka (offline) dan juga daring (online) melalui platform seperti Zoom.
Berapa lama durasi pelatihan ini
Pelatihan ini berlangsung selama 2 hari.
Apakah akan ada studi kasus atau praktik langsung selama pelatihan
Ya, pelatihan ini mencakup sesi studi kasus dan praktik pemecahan masalah untuk memastikan peserta dapat menerapkan konsep yang dipelajari.
Bagaimana cara mendaftar untuk pelatihan ini
Anda dapat menghubungi kami melalui WhatsApp atau email untuk informasi pendaftaran lebih lanjut dan mendapatkan penawaran terbaik.
Apakah ada diskon untuk pendaftaran kelompok
Ya, tersedia penawaran khusus untuk pendaftaran dari instansi yang sama dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Silakan hubungi kami untuk informasi detail.
Lainnya
Program terkait yang mungkin cocok
Pelatihan Koreksi Laporan Tingkat Kesehatan Bank (Risk Based Bank Rating) dan Profil Risiko
Pahami perbedaan persepsi dalam laporan Tingkat Kesehatan Bank dan optimalkan pelaporan sesuai standar Bank Indonesia.
Pelatihan Koreksi Laporan Tingkat Kesehatan Bank (Risk Based Bank Rating) dan Profil Risiko
Pahami implikasi dan kendala bank, serta strategi mitigasi risiko kegagalan perbankan melalui aplikasi Risk Based Bank Rating (RBBR).
Pelatihan Analisis Kredit untuk Mengelola Risiko NPL
Pelajari strategi komprehensif dalam menganalisis kredit dan mengidentifikasi potensi Non-Performing Loan (NPL) untuk menjaga kesehatan aset
Tertarik dengan program Pelatihan Credit Risk Modeling?
Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.