Manajemen Risiko Pasar dan Bisnis Treasury

Outline materi

1. 01 Pengantar Manajemen Risiko Pasar dan Kerangka Limit

   • Definisi dan peran manajemen risiko pasar dalam bisnis Treasury.
   • Organisasi risiko pasar dan pemisahan yang jelas antara Trading Book dan Investment Book.
   • Jenis-jenis limit risiko pasar dan kerangka kerja eskalasi serta perpanjangan limit.

2. 02 Dukungan Risiko Pasar untuk Bisnis Treasury

   • Faktor-faktor risiko pasar yang relevan dan dampaknya pada produk Treasury.
   • Pengantar Unit Kontrol Treasury (Middle Office Function) dan perannya.
   • Konsep lindung nilai (Hedge Accounting) dan kriteria penerapannya.

3. 03 Analisis Produk Treasury Kompleks dan Limit Portofolio

   • Pengkajian risiko pasar pada produk seperti FX Derivatives, Fixed Income, Option, Swap, dan Cross Currency Swap.
   • Simulasi pengelolaan limit trading portofolio Treasury.
   • Distribusi limit dan pengelolaan antar desk di Treasury.

4. 04 Manajemen Risiko Suku Bunga dan Stress Test

   • Metodologi pengelolaan risiko suku bunga pada Banking Book.
   • Pelaksanaan stress test risiko pasar: Static Stress Test (Yield Curve) dan Dynamic Stress (VaR).
   • Interpretasi hasil stress test untuk pengambilan keputusan strategis.

5. 05 Aplikasi Praktis dengan Spreadsheet Excel

   • Pemodelan sensitivitas NII (IRR Spreadsheet Modeling) dan perhitungan PV01.
   • Metode perhitungan Duration & Convexity dan model Value at Risk (VaR).
   • Perhitungan Greeks, Fair Value, serta penggunaan model Garman Kohlagen dan Black Scholes.

Metode penyampaian

• Pemaparan materi interaktif oleh praktisi ahli.
• Diskusi kelompok untuk berbagi pengalaman dan studi kasus.
• Studi kasus nyata untuk analisis dan pemecahan masalah.
• Simulasi praktis menggunakan spreadsheet Excel.
• Pre-test dan Post-test untuk mengukur pemahaman peserta.

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan akuntansi, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Fasilitas

• Modul & handout digital "Manajemen Risiko Pasar dan Bisnis Treasury"
• e-Certificate dan sertifikat cetak "Manajemen Risiko Pasar dan Bisnis Treasury"
• Materi presentasi dan studi kasus siap pakai
• 2x rehat kopi dan 1x makan siang per hari (kelas tatap muka)
• Training kit: tas, blocknote, dan alat tulis
• Konsultasi bebas dengan fasilitator melalui grup pasca-pelatihan
• Dokumentasi foto kegiatan

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Manajemen Risiko Pasar dan Bisnis Treasury dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali dan Lombok, serta kelas daring. Batch terdekat 22–24 September 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

Pertanyaan umum